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【研之有理•2020年系列学术报告之四】 Assets Allocations to Portfolio of Statistically Dependent

2020年10月20日 20:29 

为了进一步推广资产分配问题的相关已有结果,将较 CUOAI 弱的 WCUOAI 多元相依性概念应用于具有相依回报的资产分配问题中,学院特邀李辰博士分享统计相依回报的资产配置。

时间:10月23日周五下午1:30

地点: 1-806

主题:Assets Allocations to Portfolio of Statistically Dependent

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主讲人简介:李辰,理学博士。主讲本科生《数理统计》、《精算理论与实务》和研究生《高等概率统计》等课程。发表论文22篇,其中SCI检索18篇(二区4篇)。主持省部级项目1项,局级项目1项,参与国家级项目2项。天津市131创新人才第三层次人选。2018年7月至12月赴美国史蒂文斯理工学院访学。

研究方向:精算风险理论

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